В 1863 году в дом Тесла пришла беда. Данэ, «необычайно одаренный» мальчик, сел верхом на лошадь «арабских кровей, обладающую почти человеческим разумом». Должно быть, ее было легко испугать. Прошлой зимой она сбросила Милютина в лесной чаще при встрече с волками и убежала домой, оставив хозяина лежать на земле без сознания. Однако она была достаточно умна, чтобы привести людей к месту происшествия, и таким образом отец был спасен. Это животное, «за которым ухаживала и которое обожала вся семья», сбросило брата на землю, и Данэ умер от полученных травм. Семья так и не оправилась от этого удара. «Преждевременная смерть Данэ оставила родителей безутешными… По сравнению с его талантами мои казались бледным подобием. А если я делал что-нибудь стоящее, родители еще глубже ощущали горечь потери. Поэтому я рос неуверенным в себе».

Подавленный смертью брата и холодным отношением родителей, особенно матери, семилетний ребенок убежал из дома и спрятался в «глухой» часовне в горах, «которую посещали всего раз в год». Когда он добрался до часовни, была ночь. Мальчику ничего не оставалось, как войти и провести ночь в гробнице. «Это был страшный опыт».

Вскоре после трагедии Милютин получил повышение и приход в Госпиче, в красивой «церкви с луковичным куполом». Семья переехала туда, и отец Тесла стал преподавать религию в местной гимназии (средней школе). Нико было пора учиться, и с этого времени началось его формальное образование. Однако мальчику было сложно приспособиться к городской жизни, он скучал по ферме и по своему идиллическому существованию. «Смена места жительства стала для меня настоящим стихийным бедствием. У меня разрывалось сердце оттого, что пришлось расстаться с голубями, цыплятами и овцами, а также с нашим великолепным стадом гусей, которые по утрам поднимались под облака, а с заходом солнца возвращались с пастбищ боевыми рядами, настолько совершенными, что они заставили бы устыдиться эскадрилью лучших пилотов нашего времени».

Мальчик просыпался ночью, потому что во сне заново переживал кошмарные видения смерти Данэ; Тесла уверял, что был свидетелем его гибели, а также похорон. Возможно, покойника хоронили в открытом гробу. «Эта сцена со всей яркостью представала перед моими глазами, и я был не в силах забыть ее… Чтобы освободиться от этих мучительных видений, я пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом, постоянно рисуя в воображении новые образы. Меня преследовали мысли о боли и о смерти, а также религиозный трепет, перемежаемый предрассудками. Я жил в постоянном страхе, думая о злых духах, привидениях, людоедах и других представителях темных сил».

Именно в это время Тесла начал испытывать приступы отстраненности, как бы отделения от собственного тела, хотя никогда не придавал им какого-либо мистического или паранормального значения. «Во время своих путешествий я сначала смутно, а потом все лучше видел новые места, города и страны, жил там, встречался с людьми и заводил друзей. В это трудно поверить, но они были мне столь же дороги, как настоящие люди, и столь же реальны в своих проявлениях».

Тесла утверждал, что обладает мощным образным воображением, и иногда ему требовалась помощь сестры, чтобы отличить галлюцинацию от яви. Как и у Данэ, его мысли часто прерывались раздражающими вспышками света. Эти психоневрологические проявления мучили ученого в течение всей жизни. Их причину приписывали его творческому складу ума. Тесла умел использовать силу воображения для создания своих изобретений и даже мысленно улучшать их, прежде чем доверить бумаге и материальному миру.